Sfânta Xenia era originară din Roma. În momentul în care părinţii au hotărât să o mărite, ea a ales să fugă împreună cu două slujitoare în Insula Cos. Face acest lucru din dragoste faţă de Hristos, căci pentru ea adevărata logodnă era unirea cu El. Renunţă la numele Eusebia şi îşi ia numele de Xenia, care se tâlcuieşte „străină”, vrând să arate prin acest gest că se înstrăinează de lumea aceasta. În urma rugăciunilor, îl întâlneşte pe ieromonahul Pavel, iar la îndemnul acestuia se stabileşte în cetatea Milassa din Căreia şi îmbracă haina monahală. Aici va ridica o bisericuţă închinată Sfântului Mucenic Ștefan. Va fi locul în care se va nevoi împreună cu cele două slujitoare şi cu alte fecioare.
Sfânta Xenia era într-o continuă priveghere, înfrânare şi smerenie. În Sinaxarul zilei în care se face pomenirea ei se spune că „puteai să vezi izvoarele apelor în vreme de arşiţă secând, decât ochii ei încetând de lacrimi… făcutu-s-au lacrimile ei pâine ziua şi noaptea”.
Diavolii se temeau de înfrânarea ei şi nu îndrăzneau să se apropie de ea.
În momentul în care cuvioasa Xenia a trecut la cele veşnice, pe la amiază, pe cer s-a arătat, deasupra mănăstirii, o cunună de stele foarte luminoasă având în mijlocul ei o cruce. Această cunună strălucea mai mult decât soarele. Prin acest semn, Dumnezeu a dorit să arate tuturor sfinţenia cuvioasei Xenia.
